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저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제21권 제3호
발행연도
2010.6
수록면
493 - 502 (10page)

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환율의 신뢰구간을 예측하기 위해 가장 중요한 요인은 분포의 추정이다. 그러나 시계열 자료의 분포를 추정하는 것은 많은 어려움이 따른다. 본 연구에서는 변동률 합의 분포를 비모수기법 중의 하나인 블록화 붓스트랩 방법을 사용하여 추정한다. 따라서 좀 더 쉽고 정확한 환율의 장단기 신뢰구간 예측 모형을 제시한다.
#변동률 #fluctuation #신뢰구간 #Block bootstrap #confidence interval #블록화 붓스트랩 #exchange rate #환율

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1. [학술지(정기간행물)] - 김태윤 / 2007 / 시계열 모형을 이용한 환율 예측 및 유용성 / 금융리스크리뷰 (봄) : 96 ~ 113 google schola 2. [학술대회논문] - 박정수 / 2003 / 고차 일반화극치분포와 PMLE를 이용한 환율 자료 분석 / 한국데이터정보과학회지 : 147 ~ 152 google schola 3. [학위논문] - 신기동 / 1997 / 블록화 붓스트랩 방법을 이용한 의존적 자료들의 경험적 과정에 관한 연구 / 박사 / 계명대학교 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 신양규 / 2009 / 글로벌경제위기에서 콜금리와 환율의 인과관계에 관한 연구 / 한국데이터정보과학회지 20 (4) : 655 ~ 660 dbpia 5. [학위논문] - 이세연 / 2009 / 붓스트랩을 이용한 회귀계수의 표준오차 추정 / 석사 / 이화여자대학교 google schola

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