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논문 기본 정보

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한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제28권 제2호
발행연도
2017.3
수록면
361 - 369 (9page)

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본 논문은 국제원유가격에 대한 환율의 인과관계를 분석하였다. 두 변수의 인과관계에 대해서는 많은 선행연구들이 있지만 인과관계의 유무에 대해서는 결과들이 일치하지 않고 있다. 본 연구는 이러한 상반된 결과들이 경제상황에 따라 각기 다른 인과관계가 분석되었을 가능성에 착안해서 분위수별로 인과관계를 분석하며 이 점에서 지금까지 평균 인과관계를 분석한 선행연구들과 차별화된다. 자료는 Brent 원유의 국제가격과 미국의 주요국 환율의 가중평균 (major currencies dollar index; MCDI)의 1987년 5월부터 2013년 7월까지 기간의 월별자료를 이용하였다. 분석방법으로서 분위수 인과관계 개념에 대해 비모수 커널방법을 적용한 Jeong 등 (2012) 방법을 사용하였다. 분석결과, 전통적인 평균 인과관계에서는 달러 환율이 원인이고 Brent 원유가격이 결과인 인과관계가 존재하는 반면에, 비모수분위수검정에서는 중앙값인 0.5 분위수 근방의 분위수에서는 인과관계가 존재하고 대부분 분위수에서 인과관계는 존재하지 않는 것으로 나타나서 평균인과 검정결과를 해석할 때 주의가 필요한 것으로 나타났다.
#분위수 #비모수 검정 #oil price #인과관계 #원유가격 #환율 #Causality #exchange rate #nonparametric test #quantile

목차

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[학술지(정기간행물)] - Amano, R. / 1998 / Oil price and the rise and fall of the U. S. real exchange rate / Journal of International Money and Finance 17 : 299 ~ 316 google schola [학술지(정기간행물)] - Benassy-Quere, A. / 2007 / China and the relationship between the oil price and the dollar / Energy Policy 35 : 5795 ~ 5805 google schola [학술지(정기간행물)] - Chaudhuri, K. / 1998 / Long run equilibrium real exchange rates and oil price / Economics Letters 58 : 231 ~ 238 google schola [학술지(정기간행물)] - Chen, S. / 2007 / Oil price and real exchange rates / Energy Economics 29 : 390 ~ 404 google schola [학술지(정기간행물)] - Coudert, V. / 2008 / Oil price and the dollar / Energy Studies Review 18 : 1 ~ 18 google schola

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