극한 이론을 이용한 VaR의 검토

김경수

국제회계연구

2002 .11

동아시아 통화 포트폴리오의 의존성과 위험측정:Copula접근방법을 중심으로

조광조

경제연구

2006 .01

Bivariate Copula Transformations Based on Rigid Motions and Distortions

김미정 ,  이현지 ,  연보라

리스크 관리연구

2017 .01

Modeling Non-Normally Distributed Stock Portfolio Returns and Applications to Risk Management

이호진

계량경제학보

2015 .01

Vine Copula를 이용한 금융그룹의 통합리스크 측정

이긍희 ,  이명활

리스크 관리연구

2017 .01

Copula 함수의 추정과 시뮬레이션 : 국고채와 A-등급 회사채 현물수익률에의 응용

신성환 ,  김명직

선물연구

2003 .01

Copula 함수를 이용한 금융과 실물 부문 간 비대칭적 상호관계에 대한 연구

배영수 ,  최진호

경제연구

2015 .01

Copula 기반 인구 생성

신하용 ,  정병덕 ,  김덕수 외 1명

한국경영과학회 학술대회논문집

2012 .05

동아시아 통화 포트폴리오의 의존성과 위험측정 : 미국달러를 중심으로

조광조

기업과혁신연구

2008 .12

터키 튀르크어에 있어서 계사(copula)의 문제

연규석

한국이슬람학회 논총

2012 .01

BIS기준과 신용위험을 고려한 최적 채권포트폴리오

김명직 ,  박순재

한국증권학회지

2005 .05

위험기반 포트폴리오 전략의 성과에 관한 실증 연구

박순채 ,  엄영호 ,  한재훈

한국증권학회지

2016 .04

경기변동에 따른 위험의 가변성이 포트폴리오 위험관리에 미치는 영향에 관한 연구

유원석

경영교육연구

2013 .10

뉴질랜드 초등학교의 포트폴리오 탐색-초등수학을 중심으로-

최창우

초등수학교육

2012 .01

금융위기하의 원/달러 및 엔/달러 환율의의존성에 대한 연구

박영배

일본근대학연구

2016 .01

포트폴리오 리스크 측정을 위한 Copula-normal inverse Gaussian모형

선제우 ,  윤정연 ,  송성주

리스크 관리연구

2018 .01

VaR(Value-at-Risk) 모형을 이용한 화재보험 손해 위험도 측정

권순일 ,  김무환

리스크 관리연구

2019 .01