메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
조선대학교 지식경영연구원 기업과혁신연구 한국비즈니스리뷰 제1권 제2호
발행연도
2008.12
수록면
195 - 220 (26page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

초록· 키워드

오류제보하기
본 연구는 미국 달러를 중심으로 한 동아시아 통화 포트폴리오의 의존성과 위험(VaR, ES)을 Copula를 이용하여 실증 분석하였다. 분석결과 첫째, 달러대 싱가포르 달러환율과 달러대 말레이시아 링기트환율의 상호의존성이 가장 높게 나타났다. 둘째, 달러대 동아시아국가들의 환율은 외환위기를 겪으면서 환율의 극단적 의존성이 커졌다. 셋째, Gumbel Copula, Galambos Copula, Husler and reiss Copula, Twan Copula, bb5 Copula중 Twan Copula의 왼쪽 꼬리와 오른쪽 꼬리의 AIC지수가 가장 낮아 GPD모형에 가장 적합한 것으로 나타났다. 넷째, 달러대 홍콩달러환율과 달러대 싱가포르 달러환율의 포트폴리오가 위험척도인 VaR및 ES가 가장 작았다. 다섯째, 각국 환율포트폴리오의 의존성과 VaR 및 ES가 어느정도 상관관계가 있는 것으로 나타났다.
#극단치이론 #POT모형 #Copula #GPD모형 #상호의존성 #VaR #ES #Extreme Value Theory #peaks over thresholds #Generalized Pareto Distribution #cumulative distribution function

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 연구모형의 설정
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (0)

참고문헌 신청
참고문헌이 DBpia에서 서비스 중이라면, [참고문헌 신청]을 통해 등록해보세요

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

동아시아 국가들의 경제현황과 경제협력방안에 관한 연구
이영찬 관세학회지 2015 .12
아시아 외환위기의 발생원인에 관한 연구
허화 대한경영학회지 2000 .03
환율과 주가간의 인과관계 분석 : 금융위기를 경험한 아시아국가를 중심으로
이대호 ,  김응래 무역학회지 2000 .04

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0