메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국경제통상학회 경제연구 경제연구 제24권 제2호
발행연도
2006.1
수록면
25 - 66 (42page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색

초록· 키워드

오류제보하기
있다.Breymann, Dias, Embrechts(2003)는 고빈도(high frequency)데이터를 이용하여 이차원 의존구조(dependence structure)를 분석하였다. 1986년 2월부터 1998년 12월까지 USD/DEM와 USD/JPY 현물환율의 고빈도 데이터(1 hourly, 2 hourly, 4hourly, 8hourly, 12hourly, daily)를 이용하여 Gaussian Copula, Frank Copula, F-G-M Copula, Gumbel Copula, Survival Clayton Copula, Clayton Copula, Survival Gumbel Copula, t Copula에 대하여 분석하였다. 분석 결과 t Copula는 1 hourly 데이터에 적용할 때 데이터량이 많아서 기각되었다. 이것은 t Copula가 큰 샘플에 적합하지 않다는 것을 의미한다. 그러나 다른 데이터(2 hourly, 4hourly, 8hourly, 12hourly, daily)를 이용할 경우 t Copula가 최적 Copula로 나타났다. 2. 연구모형의존성을 측정하기 위하여 모수를 추정할 때 일반적으로 사용하는 방법은 두 확률변수의 벡터가 서로 독립적이라고 가정하고, 모수적 방법이나 비모수적 방법으로 주변분포를 추정하는 것이다. 다음으로 주변분포함수와 Copula를 결합시켜 최우추정법(Maximum Likehood Estimation:MLE)으로 Copula 의 모수를 추정하는 것이다.(x1,y1), (x2,y2),...,(xn,yn)는 주변분포 와 를 가지는 이변량분포 를 나타낸다. (xi,yi)의 결합은 다음과 같이 나타낼 수 있다.는 주변분포 의 모수이고 는 주변분포 의 모수이고, 는 Copula c의 모수이다. 최우추정치는 다음과 같이 정의된다.본 논문에서는 GPD-Copula 모형을 이용하여 의존성을 추정하였으며 5가지 극단치 Copula를 사용하였다. 이들은 Gumbel Copula, Galambos Copula, Husler and reiss Copula, Tawn Copula, bb5 Copula이며 모수추정을 위한 통계처리 프로그램은 S-plus를 사용하였다.
#극단치이론 #POT모형 #GPD모형 #상호의존성 #ES주 제 분 류 : F3 #Copula #VaR #extreme value theory #peaks over thresholds #Copula #generalized Pareto distribution #VaR #ES #cumulative distribution function

목차

등록된 정보가 없습니다.

참고문헌 (20)

참고문헌 신청
/ / Value at Risk google schola / 1974 / Residual life time at great age Annual of Probability : 792 ~ 804 google schola / 1975 / Ammals of Statistics : 119 ~ 131 google schola / 1975 / Order Statistics of Sample from Multivariate Distributions Journal of American Statistical Association : 674 ~ 680 google schola / 1989 / Maxima of Normal Random Vectors : 283 ~ 286 google schola

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0