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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국파생상품학회 선물연구 선물연구 제11권 제2호
발행연도
2003.1
수록면
5 - 131 (127page)

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Copula 함수는 다차원분포함수와 1차원 한계분포를 연결시키는 함수를 의미하며 데이터 사이의 종속성 구조와 개별 자료의 분포를 분리하여 모형화함으로써 추정과 시뮬레이션을 용이하게 한다. 데이터의 분포를 보다 신축적이고 근접하게 설명할 수 있을 뿐만 아니라 시뮬레이션 또한 용이하다면 이론적인 가격 결정이 어려운 복잡한 구조의 금융상품가격결정이나 위험관리 등에서 매우 유용할 수 있다. 본 연구는 최근 그 유용성이 재발견된 copula 함수에 관한 내용을 요약소개하고자 한다. 실증분석에서는 2001년 1월2일부터 2002년 11월11일까지 우리나라 국고채와 A-등급 회사채 일별 현물수익률 시계열을 사용하여 -분포를 한계분포로 하는 이 변량 1 모수 Student’s -copula 함수를 추정하고 추정한 -copula 함수로부터 데이터를 시뮬레이션하는 절차를 예시하였다.
#Copula #Spot Rates #Multivariate t-distribution #Simulation

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