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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국국제회계학회 국제회계연구 국제회계연구 제7집
발행연도
2002.11
수록면
95 - 109 (15page)

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Extreme Value theory (EVT) has been applied in fields such as hydrology and insurance. It is a tool used to consider probabilities associated with extreme and thus rare events. EVT is useful in modelling the impact of crashes and situations of extreme stress on' investor portfolios. Contrary to Value at Risk (VaR) approaches, EVT is used to model the behavior of maxima or minima in a series (the tail of the distribution). However, implementation of EVT faces many challenges, including the scarcity of extreme data, determining whether the series is fat-tailed. choosing the threshold or beginning of the tail, and choosing the methods of estimating the parameters. This paper focuses on the univariate; the approach is not easily extended to the multivariate case, because there is no concept of order in a multidimensional space and it is difficult to define the extremes in the multivariate case. Following a review of the theoretical literature, univariate EVT techniques are applied to a series of exchange rates over a 11-year period.
#EVT #VaR #Tail #Threshold

목차

Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론적 배경
Ⅲ. 실증분석
Ⅳ. 결론 및 논의
〈참고문헌〉

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