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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Kang, Hyoung-Goo (Ewha Womans Unversity)
저널정보
한국외국어대학교 인도연구소 남아시아연구 남아시아연구 제15권 제1호
발행연도
2009.6
수록면
209 - 238 (30page)

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이 연구는 인도의 주식시장이 어떠한 요인들에 의하여 주로 영향을 받는지를 측정하는 모형을 제안하고, 결과를 분석하고자 한다. 특히 인도의 거시경제학적 영향을 효과적으로 분석하기 위하여 기존 방식을 보완한 방법을 제안하였다. 이러한 새로운 방법을 통하여, 이 연구는 거시, 회계 그리고 기술적 요인을 동태적으로 일시에 고려한 대규모 인도주식위험 모형을 개발하였다. 거시경제요인들은 인도주식시장의 움직임을 잔 설명하지만 회계적 요인이나 기술적 요인들에 비해 주식가격수준에는 작은 영향을 미친다. 이자율기간프리미엄, 가치지수들(자산비율, 수익률, 배당률), 시장유통성지수, 회사유통성지수 성장률 등과 관련된 요소들은 인도의 주식가격수준에는 큰 영향을 주지만, 주식가격들의 변동에는 작은 영향을 미친다. 기타 거시 경제변수들, 회계변수들 그리고 기술적 변수들은 자산가격 결정에 낮게 반영된다(예: 규모, 변동성, 모멘템).
#India #Stock market #Multifactor model #Macroeconomic factors #Time-Varying factor loadings #Equity risk model #인도 #인도주식시장 멀티팩터모형 #거시경제요소 #동태적요소 #주식위험모형

목차

〈Abstract〉
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Methodology
Ⅲ. Selection of Factor Loadings
Ⅳ. Empirical Results
Ⅴ. Conclusion
References
〈국문요약〉

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