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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국경제통상학회 경제연구 경제연구 제22권 제1호
발행연도
2004.1
수록면
89 - 109 (21page)

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지금까지 대부분의 연구들은 주식시장에 대하여 많은 확률모형들을 사용하여 주식시장에서의 주식가격이 합리적기대가설(rational expectation hypothesis)과 효율적시장가설(efficient market hypothesis)에 의해 임의보행과정(random walk process)을 따른다는 결론을 내고 있지만, 현실적으로는 주식시장에서의 이러한 임의보행과정이 실제로 주식시장의 움직임을 얼마나 정확히 설명하고 있는지에 대해서는 지금까지도 많은 의문이 제기되고 있다. 이러한 의문에 대해 본 논문에서는 우리나라의 주식시장에서 주식수익률과 주식수익률의 변동성에 관하여 장기기억효과(long-term memory effect)가 존재하는지, 그리고 장기기억효과가 존재한다면 종합주가지수(KOSPI : Korean Composite Stock Price Index)와 코스닥종합지수(Korea Securities Dealers Association Automated Quotations Composite Index)와는 어떤 차이가 있는지에 대하여 비교 분석하였다.이러한 본 논문의 연구는 아직까지는 선행연구들을 찾기가 쉽지 않으므로, 본 논문이 주식시장의 성격 및 본질의 분석에 새로운 연구 방법으로서 하나의 대안이 될 수 있을 것이다.
#주식수익률 #장기기억효과 #변동성 #Hurst 지수 #stock earning rate #long-term memory effect #volatility #Hurst exponent

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참고문헌 (26)

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/ 1951 / Long Term Storage Capacity of Reservoirs Transactions of the American Society of Civil Engineers : 770 ~ 799 google schola / 1961 / Rational Expectations and the Theory of Price Movements eco (metrica) : 315 ~ 335 google schola / 1965 / The Behavior of Stock Market Prices Journal of Business : 34 ~ 105 google schola / 1972 / Statistical Methodology for Non-Periodic Cycles From the Covariance to R/S Analysis Annals of Economic and Social Measurement : 259 ~ 290 google schola / 1977 / Long-Term Dependence in Common Stock Returns Journal of Financial Economics : 339 ~ 349 google schola

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