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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2014.2
- 수록면
- 151 - 181 (31page)
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본 연구는 테러 사건 뉴스가 파키스탄 주식 시장의 변동성에 미치는 영향을 측정하였다. EGARCH 모형을 이용하여 분석한 결과 Karachi 주식 시장의 변동성과 테러 사건 간에는 유의미한 관계가 있었다. 테러 사건이 주식 시장 변동성에 미치는 영향은 위치, 공격의 타입, 공격목표의 종류에 따라 달랐으며 가장 흥미로운 점은 테러 사건 뉴스는 사건 당일과 사건의 전일에 주식 시장의 변동성에 유의한 영향을 미쳤다는 점이다. 시장은 하루 동안에 테러 사건으로 인해 발생한 충격을 흡수, 회복하며 시장의 레버리지 효과를 유의한 음의 변동성 비대칭성으로 확인하였다.
목차
〈Abstract〉
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Literature review
Ⅲ. Research methodology
Ⅳ. Effect of terrorist attacks on volatility
Ⅴ. Conclusion
References
〈국문요약〉
참고문헌 (31)
참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - Abadie, A. / 2003 / The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country / American Economic Review 93 (1) : 113 ~ 132
2. [학술지(정기간행물)] - Ahmed, S. / 2008 / The effect of 9/11 on the stock market volatility dynamics: Empirical evidence from a front line state / International Research Journal of Finance and Economics 16 : 71 ~ 83
3. [학술지(정기간행물)] - Arin, K. P. / 2008 / The price of terror: The effects of terrorism on stock market returns and volatility / Economics Letters 101 (3) : 164 ~ 167
4. [학술지(정기간행물)] - Aslam, F. / 2013 / HOW DIFFERENT TERRORIST ATTACKS AFFECT STOCK MARKETS / Defence and Peace Economics : 1 ~ 15
5. [학술지(정기간행물)] - Barros, C. / 2009 / Stock market returns and terrorist violence: evidence from the Basque Country / Applied Economics Letters 16 (15) : 1575 ~ 1579
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