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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국무역학회 무역학회지 貿易學會誌 第28卷 第5號
발행연도
2003.12
수록면
185 - 214 (30page)

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The objective of this study is to explore the informational relaionshion between the NDF market and the domestic FX market, across the various time periods which had different market environments. Using several econometric methdos including GARCH model, it is found that there exists a tendency over time that the two markets. move together statistically significantly. In the pre-IMP period, the NDF seemed to affect the domestic FX market. In the post-IMP period, however, the difference between the two markets seem to diminish, which might be mainly due to the two foreign currency liberalization measures taken by the Korean governement in 1999 and 2001.
#NDF #전이효과 #단위근 검정 #그랜저 검정 #NDF Market #Damestic Fx Market #GARCH

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선물환 시장의 효율성과 정보효과에 관한 선행연구
Ⅲ. 연구모형 및 데이타분석
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 실증 분석 결과 및 결론
참고문헌
ABSTRACT

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