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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
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저널정보
한국항만경제학회 한국항만경제학회지 한국항만경제학회지 제14집
발행연도
1998.8
수록면
515 - 530 (16page)

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This paper presents an empirical analysis of exchange rate volatility on bulk freight. A principal concern is that exchange rate volatility appears to increase the risk and uncertainty in international transactions and may therefore adversely affect the freight. We apply GARCH(GARCH-M) model to the random walk model of the exchange rate to measure exchange rate volatility. This paper also employs the recently developed techniques on the cointegration of economic time series such as Engle-Granger two step cointegration technique, Johansen's multivariate cointegration methodology and GPH test to check the stationarity of the model. The empirical results show that exchange rate volatility has statistically significant positive effects on the freight.

목차

Ⅰ. 도입

Ⅱ. GARCH 모형에 의한 추정

Ⅲ. 정수차분에 의한 검증

Ⅳ. 분수차분에 의한 검증

Ⅴ. 결론

參考文獻

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ABSTRACT

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