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한국항만경제학회 한국항만경제학회지 한국항만경제학회지 제23집 제1호
발행연도
2007.3
수록면
1 - 18 (18page)

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본 연구에서는 환율의 컨테이너 물동량에 대한 영향의 비중을 고려하여 외환위기 이후 환율변동성이 커짐에 따라 컨테이너 물동량도 상당히 영향을 받은 것으로 예상되기 때문에 환율변동성의 컨테이너 물동량에 대한 장ㆍ단기적 영향을 체계적으로 분석하고 시사점을 도출하고자 한다
환율변동성을 도출하기 위하여 GARCH모형을 이용하여 우리나라의 환율 변동성 모형을 분석한다. 물론 구축된 모형을 분석하기 이전에 설정된 변수들과 모형의 안정성 검정을 위하여 단위근 검정과 공적분 검정을 실시한다. 또한 환율의 변동성이 컨테이너 물동량에 미치는 동태적 영향을 보기 위해 오차수정모형과 충격반응 및 분산분해를 실시하고 마지막으로 결론과 시사점을 도출한다.
분석결과 환율변동성을 포함시킨 컨테이너물동량함수를 회귀 분석한 결과 추정계수가 모두 이론적 예상과 부호가 일치하고 통계적 유의성도 높은 것으로 나타났다. 환율변동성은 우리나라의 컨테이너물동량에 부(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 환율변동에 의한 불확실성이 예상됨으로써 위험기피에 의하여 무역과 생산이 감소하고 이에 따라 컨테이너 물동량도 영향을 받은 것으로 판단된다.
오차수정모형에 근거한 인과관계 검정에서 단기와 장기 모두 환율변동성에서 컨테이너 물동량간의 일방적 인과관계가 존재하였다. 또한 충격반응함수에서 나타난 바와 같이 환율변동성 충격에 대하여 컨테이너 물동량은 부(-)의 영향을 받으며 그러한 부의 효과는 비교적 짧은 기간 내에 안정적인 추세로 수렴 된다. 예측오차의 분산분해의 결과는 환율변동성과 실질환율이 컨테이너물동량의 분산에 상당한 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.
#Exchange Rate Volatility #Trading Volume of Container #GARCH model #Error Correction Model #Impulse Response #환율변동성 #컨테이너물동량 #GARCH모형 #오차수정모형 #충격반응

목차

Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 환율변동성과 컨테이너물동량간의 이론 모형
Ⅲ. 환율변동성 도출
Ⅳ. 환율변동성의 컨테이너물동량에 대한 영향
Ⅴ. 인과관계와 충격반응 및 분산분해
Ⅵ. 요약 및 결론
참고문헌
〈요약〉

참고문헌 (29)

참고문헌 신청
, 2000 , Quantitive Micro Software, Eviews User Guide, version 3.1 google schola , 2001.10 , 한국 수출입함수 추정에 관한 연구 14 (5) google schola , 2004.4 , IT산업과 비IT산업의 수출구조 분석 17 (2) google schola , 2003.4 , 해상물동량의 추정과 예측 (37) google schola , 2006 , 환율변동성이 고정투자에 미치는 효과 30 (3) google schola

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