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한국항만경제학회 한국항만경제학회지 한국항만경제학회지 제19집 제2호
발행연도
2003.12
수록면
55 - 67 (13page)

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The purpose of this study is to estimate and forecast the marine trading volumes based on the structural model. We employ GPH cointegration test since the structural model must be stationary to get the accurate predicted values. The empirical results show that our model is stationary. This paper also applies variance decompositions and impulse-response functions to the structural model composed of exchange rate, domestic industrial activity, and world business. The results indicate that while both loading and unloading volumes respond positively to the shocks in income and then decay very slowly, their responses are different to the shocks in exchange rate.

목차

Abstract

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 모형추정과 오차수정모형

Ⅲ. 분산분해와 충격반응

Ⅳ. 예측

Ⅴ. 결론 및 정책적 시사점

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