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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국항만경제학회 한국항만경제학회지 한국항만경제학회지 제12집
발행연도
1996.7
수록면
139 - 159 (21page)

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The forecasting performances of bulk freight based on the structural models are compared to those based on a random walk model. The out-of-sample rolling regression techniques are used in the forecasting, and Johansen's multivariate cointegration methodology is used to check the stationarity of the model. The results show that while the random walk model outperforms the monetary models in the short-run forecasting, the structural models outperform the random walk in the longer horizons. As the degree of uncertainty in the freight and trade volume varies over time, the compensation required by owners must also be varying. We, hence, attempt to shed some light on the risk by presenting an empirical model of the risk as a function of the conditional variance of forecast errors. We also show that time series models of bulk freight must both measure risk and its movement over time, and include it as a determinant of price.

목차

Ⅰ. 검증기법

Ⅱ. 검증

Ⅲ. 결론

參考文獻

부록

Abstract

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