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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
정수관 (창원대학교) 원두환 (부산대학교)
저널정보
한국경제통상학회 경제연구 경제연구 제34권 제4호
발행연도
2016.11
수록면
1 - 24 (24page)

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시계열의 적분차수를 정수로 한정하는 전통적인 단위근 및 공적분 방법의 한계를 고려하여 본 연구는 장단기이자율과 기간프리미엄의 장기기억을 검토하였다. 실제 단기이자율과 ARFIMA 모형, ARIMA 모형의 예측치는 기대단기이자율의 대리변수로, 장기이자율과 기대 단기이자율 간 차이는 기간프리미엄으로 사용되었다. 구조변화 시점을 추정하고, 구조변화 전후 기간을 나누어 장기기억현상이 분석되었다. 분석 결과 ARFIMA모형은 구조변화와 상관없이 이자율과 기간프리미엄의 장기기억현상을 일관성 있지만, 준모수적 방법은 ARFIMA모형보다 차분계수를 과대평가하거나 구조변화에 민감하였다. ARFIMA모형이 준모수적 방법보다 강건하다는 점을 고려한다면 이자율과 기간프리미엄에 장기기억이 존재할 가능성이 높다.
#장기기억 #기간프리미엄 #분수적분 #long memory #term premium #fractional integration

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김영재 / 2011 / 분수공적분을 이용한 한국 금리에서의 장기기억에 관한 연구 / 경제연구 29(3):21~45 dbpia 김진호 / 1996 / Fractional ARIMA 모형을 사용한 금리예측 / 계량경제학보 7:99~117 google schola 이창호 / 2012 / 장단기 시장이자율의 장기기억에 관한 연구 / 금융지식연구 10(3):123~146 google schola 진현정 / 2007 / 국내 금리변동의 장기기억에 관한 연구:Wavelet OLS를 이용하여 / 경제분석 13(2):156~187 google schola 황규선 / 2011 / 이자율 기간구조와 분수공적분 / 산업경제연구 24(5):2713~2727 dbpia

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