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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2011.10
- 수록면
- 2,713 - 2,727 (15page)
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이 논문은 국내 금융시장에서 장·단기 채권의 이자율 간에 장기적 균형관계가 성립하는지를 살펴본다. 이것을 위해 본 논문은 기존의 전통적인 공적분방법 대신 분수공적분검정 방법을 사용한다. Engle-Granger방법과 같은 전통적인 공적분 검정방법이 차분계수가 정수(integer)에 한정되지만, 분수공적분방법은 이러한 전통적인 분석방법의 한계를 극복한 것으로 평가받고 있다. 분수공적분추정을 위해 본 논문에서는 GPH검정통계량을 사용하였다. 추정 결과, 전통적인 공적분검정방법에서는 파악할 수 없었던 장 단기 이자율간의 분수공적분관계를 파악할 수 있었다.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이자율 기대가설과 분수공적분
Ⅲ. 분수공적분 실증분석
Ⅳ. 결론
참고문헌
Abstract
참고문헌 (27)
참고문헌 신청
2. [학술지(정기간행물)] - 김세진 / 1994 / 우리나라 금리의 기간구조에 관한 연구: 기대이론의 검정 / 금융연구 : 1 ~ 35
3. [학술지(정기간행물)] - 서병선 / 2000 / 기대가설과 이자율기간구조의 비선형 조정과정 / 경제학연구 48 (1) : 63 ~ 83
4. [학술지(정기간행물)] - Barkoulas, J. T / 1997 / Fractional cointegration analysis of long term international interest rates / International Journal of Finance 9 : 586 ~ 606
5. [학술지(정기간행물)] - Boothe,P / 1991 / Interest parity, cointegration and the term structure in Cannada and the United States / Canadian Journal of Economics 24 : 595 ~ 603
6. [보고서] - Bredin, D / 2000 / The expectation hypothesis of the term structure; The Case of Ireland, Central Bank of Ireland
3. [학술지(정기간행물)] - 서병선 / 2000 / 기대가설과 이자율기간구조의 비선형 조정과정 / 경제학연구 48 (1) : 63 ~ 83
4. [학술지(정기간행물)] - Barkoulas, J. T / 1997 / Fractional cointegration analysis of long term international interest rates / International Journal of Finance 9 : 586 ~ 606
5. [학술지(정기간행물)] - Boothe,P / 1991 / Interest parity, cointegration and the term structure in Cannada and the United States / Canadian Journal of Economics 24 : 595 ~ 603
6. [보고서] - Bredin, D / 2000 / The expectation hypothesis of the term structure; The Case of Ireland, Central Bank of Ireland
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