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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
정수관 (부산대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제28권 제3호
발행연도
2015.6
수록면
917 - 934 (18page)

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외환위기, 세계금융위기와 같은 외부충격은 우리나라 경제 전반에 변화를 가져왔음에도 불구하고 장·단기이자율의 장기균형관계를 분석하는데 이를 고려한 연구는 부족하다. 대부분의 연구는 전통적인 Dickey-Fuller 유형의 단위근검정과 Engle-Granger 공적분검정법이나 Johansen 벡터공적분법을 활용하여왔다. 그러나 이러한 표준방법들은 구조변화를 고려하지 못하는 한계가 있다. 따라서 본 연구의 목적은 구조변화 가능성을 고려하여 장·단기이자율의 장기적 관계를 분석하는 것이다. 전통적인 단위 근검정결과 장·단기이자율이 불안정한 것과는 달리 두 번의 내생적 구조변화를 고려한 단위근검정결과 장·단기이자율이 안정적인 상반된 결과를 발견하였다. 구조변화를 고려한 Gregory-Hansen 공적분 검정뿐만 아니라 적분 차수에 유연한 자기시차분포 한계검정결과 두 변수 사이에 공적분관계를 확인할 수 있었다. 축약형인 자기시차분포 모형과 인과성분석에 구조변화를 통제하는 게 중요하고 단기이자율이 장기이자율에 일방향의 인과성이 있음을 발견하였다. 만약 구조변화시점이 분석기간에 포함되어있다면 구조변화를 고려할 필요가 있고, 단기이자율이 장기이자율을 예측하는 데 유용한 정보변수로 활용할 수 있음을 시사한다.
#이자율 #구조변화 #자기시차분포 #인과성 #term structure #structure change #ARDL #causality

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구방법
Ⅲ. 실증분석
Ⅳ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (29)

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[학술지(정기간행물)] - 김세진 / 1994 / 우리나라 금리의 가간구조에 관한 연구 : 기대이론의 검정 / 금융연구 8 (2) : 1 ~ 35 google schola [학술지(정기간행물)] - 구재운 / 2002 / 공적분 검정법을 이용한 기대가설 검정 / 한국경제연구 9 (12) : 81 ~ 99 dbpia [학술지(정기간행물)] - 박윤선 / 2011 / Nelson-Siegel 모형군을 이용한 이자율 기간구조 예측 / 산업경제연구 24 (5) : 2693 ~ 2711 dbpia [학술지(정기간행물)] - 서병선 / 2000 / 기대가설과 이자율기간구조의 비선형 조정과정 / 경제학연구 48 (1) : 63 ~ 83 google schola [학술지(정기간행물)] - 황선웅 / 2007 / 韓國 巨視經濟 時系列의 構造變化와 衝擊의 持續性에 대한 硏究 / 경제학연구 55 (3) : 85 ~ 117 google schola

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