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자료유형
학술저널
저자정보
Henide Karim (The London School of Economics and Political Science)
저널정보
한국파생상품학회 선물연구 선물연구 제30권 제2호
발행연도
2022.6
수록면
74 - 88 (15page)
DOI
10.1108/JDQS-10-2021-0026

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This paper identifies the “idiosyncratic basis”, the residual premia computed from stripping away the hypothetical cross-currency basis (CCB) from the cross-currency credit spread (CCCS) of eligible senior corporate dollar-denominated bonds relative to their hypothetical euro-denominated comparator of identical seniority, duration, credit risk and issuer. The adherence of the idiosyncratic basis to the no-arbitrage condition is subsequently evaluated through the application of an indicative market-neutral credit strategy that is designed to harvest the apparent static arbitrage opportunities. The success of the strategy, which systematically captures the idiosyncratic basis as it adheres to the no-arbitrage conditions, is validated retrospectively to frame the basis as an additional class of alternative risk premia (ARP), which investors can seek to optimise exposure to in a long-only context.
#Fixed income #Covered interest rate parity #Alternative risk premia #Static arbitrage

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