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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이상원 (동아대학교)
저널정보
한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 경영컨설팅연구 제15권 제3호
발행연도
2015.1
수록면
85 - 94 (10page)

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본 연구는 2006년 8월1일부터 2014년 12월 30일까지의 일별자료를 이용하여 국제유가와 국내 주식시장간의 상호 영향력을 분석한다. 또한 금융시장의 주요변화를 기준으로 2007-08년 글로벌 금융위기 전후와 2010년 유럽재정위기 전후로 기간을 분류하여 상호 관계변화에 대해 비교분석한다. 본 연구에서의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째 ,WTI원유와 KOSPI간에는 양(+)의 상관성이 존재하고 금융위기 기간을 지나면서 상관성의 크기가 더 크게 나타났다. 둘째, VECM 추정 결과 글로벌 금융위기에는 WTI와 KOSPI상호간에 영향력이 없고 위기 이후 영향력이 존재하는 것으로 나타났다. 셋째. 상호 관계분석 결과 글로벌 금융위기 기간을 제외하고 WTI원유가 KOSPI에 대해 선행하는 것으로 나타났으며 위기이후부터 그 영향력이 점차 증가하는 것으로 나타나 향후 WTI원유가 국내주식시장의 선행지표로 유용할 것으로 추론된다. 넷째, 충격반응함수 결과 WTI의 KOSPI에 대한 영향력은 모든 기간에서 일정기간 지속되는 것으로 나타났다. 다섯째, 분산분해분석 결과 KOSPI에 대한 WTI원유의 설명력이 크고 금융위기 이후 점차 증가하는 것으로 나타났다. 전체적으로 볼 때 글로벌 금융위기 동안을 제외하고 WTI원유가 KOSPI에 대해 선행성을 가지는 것으로 나타났으며 글로벌 금융위기 이후 영향력은 더욱 크게 증대하고 있음을 보여주어 향후 WTI가 KOSPI 예측에 도움이 될 것으로 판단된다.
#Crude Oil #WTI #VECM(vector error correction model) #Global Financial Crisis #Europe's Debt Crisis #Granger Causality

목차

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김명직 / 2002 / 금융시계열분석 / 경문사 google schola 서지용 / 2009 / 국공채 가격에 전이되는 국제유가의 충격 / 산업경제연구 22(1):477~494 dbpia 신동백 / 2007 / 국제유가가 우리나라 거시경제변수에 미치는 영향에 대한 연구 / 국제회계연구 18(18):321~342 dbpia 이근영 / 2012 / 국내외 금융시장의 연계성분석 : Qu and Perron 검정을 중심으로 / 2012년 경제학공동학술대회 google schola 차경수 / 2014 / 거시계량모형을 이용한 유가변동 및 유류세 변화의 파급효과 분석 / 에너지경제연구 13(1):83~119 dbpia

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