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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
박해선 (건국대학교) 이상직 (한국외국어대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제29권 제1호
발행연도
2016.2
수록면
35 - 50 (16page)

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본 논문의 목적은 유가와 KOSPI 간 상호관계 구조를 분석하는 데 있다. 실증분석에서는 유가가 주식시장 및 실물부문에 미치는 영향을 고려하여 유가, KOSPI, 산업생산지수로 구성한 벡터오차수정모형(Vector Error Correction Model)을 추정하고, DAG(Directed Acyclic Graph)를 적용하여 유가 변동과 KOSPI변동 사이의 동시적 인과관계를 살펴본다. DAG분석 결과에 따르면 유가가 KOSPI를 인과하고 KOSPI는 다시 산업생산지수를 인과하는 것으로 나타났다. 이러한 인과관계를 기반으로 추정한 충격반응함수와 예측오차분산분해를 통해 이들 변수 간 동태적 상호관계의 특징을 보면 유가는 시차를 두고 지속적으로 KOSPI에 영향을 주고 KOSPI는 시차를 두고 산업생산지수에 영향을 주는 것으로 나타났다.
#유가 #KOSPI #인과관계 #DAG #VECM #oil price #causal relationship

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 추정모형과 DAG
Ⅲ. 실증분석 결과
IV. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (19)

참고문헌 신청
강인철(2012), “국제 원유가격의 변동이 주식시장의 변동에 미치는 영향에 관한 연구,” 금융공학 연구, 제11권 제2호, 23-43. google schola 박해선․김승년(2014), “주택가격의 지역간 상호의존성에 관한 연구: 서울지역 아파트 매매가격을 중심으로,” 산업경제연구, 27권 2호, 565-583. google schola 박해선․이상직(2012), “우리나라 휘발유시장 간의 가격발견과 동태적 상호의존성에 관한 연 구,” 산업경제연구, 25권 1호, 619-638. google schola 박호정․윤원철(2006), “오차수정모형과 그래프 이론을 이용한 국제유가의 동시 및 단기 가격발 견과정에 관한 연구”, 자원․환경경제연구, 제15권 제3호, 479-504. google schola 이기열․조민수․표수진․정무영(2012), “회귀 모델을 통한 국제유가와 국내주식 수익률 간의 관 계분석,” 대한산업공학회/한국경영과학회 2012 춘계공동학술대회, 1992-1997. google schola

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