주식시장의 정보의 비대칭성과 CDS의 관계에 관한 연구

박석강

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자료유형: 학술저널

저자정보: 박석강 (전남대학교)

저널정보: 국제지역학회 국제지역연구 국제지역연구 제21권 제3호

발행연도: 2017.1

수록면: 163 - 182 (20page)

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본 연구는 일본의 주식시장에 있어서 정보의 비대칭성과 CDS 프리미엄의 상관관계를 고려하여 정보의 비대칭성의 대리변수를 통해 CDS프리미엄을 설명가능한지에 대한 목적이 있다. 검증결과에 의하면 주식시장에 존재하는 정보의 비대칭성은 CDS프리미엄에 강한 양(+)의영향을 주고 더욱이 대리변수인 기업재무정보 공개 및 기업의 신용, 기업의 규모의 차이에 관계없이 주식시장에 존재하는 정보의 비대칭성은 CDS프리미엄에 강한 설명력을 가질 수 있다. 따라서 주식시장의 정보의 비대칭성은 CDS프리미엄을 추정하는데 추가변수로서 매우 유효한 변수라는 것을 분석을 통해 알 수 있다.

#CDS premium #information asymmetry #structure-form model #Stock Market

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강장구 / 2010 / CDS 스프레드의 결정요인에 대한 연구 / 금융연구 24(2):99~128

박찬호 / 2006 / 대외차입 가산금리 결정요인 분석 / 외환 국제금융리뷰

임병철 / 2006 / 신용파생상품 구조설계와 금융회사의 위험노출

조하현 / 2005 / 신용스프레드의 결정요인에 관한 실증연구 / 한국경제의 분석 11(1):2~2

Aharony, j. / 1980 / Quarterly dividend and earnings announcement and stock-holders returns: An empircal analysis / The Journal of Finance 35:1~12

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박석강

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주요연구분야 사회과학 > 경제학

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