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논문 기본 정보

자료유형
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저널정보
한국이슬람학회 한국이슬람학회 논총 한국이슬람학회 논총 제26권 제1호
발행연도
2016.1
수록면
267 - 302 (36page)

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Determinants of Sovereign Credit Default Swap Premium in Turkey: Pass-through Effect of Risks Yang, Oh-Suk Kangwon National University Kim, Tae-Joong Hansung University The guiding research question of this study is to discover whether sovereign credit default swap(CDS) premium for Turkey is determined by market risk, regional risk and bank risk. The dependent variable is sovereign credit default swap premium for Turkey with the maturity of 1yr, 2yr, 3yr, 4yr, 5yr, 7yr, 10yr, 20yr and 30yr. Independent variables are the implied volatility of equity options, interest swap rate, Euro STOXX 50, Portugal sovereign CDS premium, Greece sovereign CDS premium, Akbank CDS premium. The baseline model is controlled by the time lagged sovereign CDS premium(t-1) and dollar index. The research time frame covers 3. March 2008 to 25. December 2015. The main findings are twofold: market and regional risks show statistically significant relationship with sovereign CDS premium, and there is no statistical correlation between bank risk and sovereign CDS premium in Turkey. These findings reinforce the view that the main determinants of CDS premium are the implied volatility in markets and interest rate.
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김홍배 / 2011 / 한국 신용부도스왑(CDS) 스프레드의 결정요인 / 산업경제연구 24(6):3333~3346 dbpia 서병호 / 2010 / 국내외 은행의 CDS프리미엄 결정요인 분석 및 시사점 google schola 양오석 / 2009 / 유럽은행의 부실 현황과 향후 전망 google schola 이데일리 / 김종준 하나은행장, 글로벌 영업 강화 시동...바클레이즈 아프리카 한국데스크 설립 google schola 이종규 / 2009 / 동유럽 금융위기의 현황 및 전망 google schola

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