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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이상원 (동아대학교)
저널정보
한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 경영컨설팅연구 제18권 제4호
발행연도
2018.1
수록면
29 - 37 (9page)

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본 연구는 국내 비트코인 거래가 활발하게 이루어지기 시작한 2017년 1월2일부터 2018년 6월 29일까지의 일별자료를 이용하여 비트코인시장과 국내 주식시장, 채권시장 및 금시장 상호간에 미치는 영향력을 분석하였으며, 본 연구에 대한 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 비트코인과 KOSPI200 및 채권지수인 MKF 국고채지수간에는 양(+)의 상관관계, 비트코인과 금 상호간에는 음(-)의 상관성이 나타났으며 특히 KOSPI200과의 상관성이 가장 큰 것으로 나타났다. 둘째, VECM 추정에 따른 결과 비트코인과 KOSPI200 및 채권지수 상호간에는 영향력이 존재하는 것으로 나타났으나 비트코인과 금간에는 비트코인 수익률의 변화가 금 수익률 변화에 약하게 영향을 미치는 것으로 나타났다. 셋째, 시장간 상호 분석 결과 비트코인이 KOSPI200, 채권지수 및 금을 단일방향으로 선도하였으며 선행하는 강도는 금, KOSPI200, 채권지수 순으로 나타났다. 넷째, 충격반응함수 결과 비트코인의 영향력이 짧은 기간 동안 KOSPI200에는 양(+)의 영향이 지속되었고, 금과 채권지수에는 음(-)의 영향이 지속되는 것으로 나타났다. 다섯째, 분산분해분석결과에서는 KOSPI200,금 및 채권지수에 대한 비트코인의 설명력이 가장 크게 나타난 것은 KOSPI200인 것으로 나타났다. 따라서, 이러한 결과를 통해 국내에서 비트코인이 금과 KOSPI200에 대해 일정 수준의 선행성을 가지는 것으로 나타나 비트코인이 금이나 KOSPI200에 대한 향후 예측에 유용한 투자자산으로 도움이 될 것으로 유추할 수 있다.
#Bitcoin #Virtual Currency #Gold #VECM(vector error correction model) #Granger Causality

목차

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참고문헌 (9)

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김진 / 2018 / 가상화폐가 부동산 거래시장에 미치는 영향에 관한 연구 / 대한부동산학회지 36(1):227~240 google schola 이상원 / 2015 / 글로벌 금융위기 및 유럽재정위기 전후 국제원유와 KOSPI 상호 관계 변화에 관한 연구 / 경영컨설팅연구 15(3):85~94 dbpia 장성일 / 2017 / 비트코인의 자산성격에 관한 연구 / 한국전자거래학회지 22(4):117~128 dbpia 전주용 / 2014 / 비트코인의 이해: 금융경제학적 관점에서 / Korea Business Review 18(4):211~239 dbpia 정찬식 / 2017 / 환율변동과 산업별 주가지수 수익률: 비대칭성을 고려한 산업별 환노출 추정 / 경영컨설팅연구 17(1):183~193 dbpia

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