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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
정찬식 (동아대학교) 유병철 (동아대학교)
저널정보
한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 경영컨설팅연구 제17권 제1호
발행연도
2017.1
수록면
183 - 193 (11page)

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본 연구는 글로벌 금융위기가 진정된 2010년 이후 주별 평균 자료를 이용해 원/달러 환율과 원/엔 환율의 변화가 산업지수 수익률에 어떠한 영향을 미치는지 분석한다. 그리고 산업지수 수익률이 환율 변화에 대해 대칭적 혹은 비대칭적으로 반응하는지를 실증 분석한다. 분석 결과, 16개 산업 중에서 ９개의 산업에 대해서 환율의 변화가 산업지수 수익률에 비대칭적으로 영향을 미치는 것으로 나타났으며 7개의 산업에 대해서는 대칭적으로 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 이러한 실증결과는 각 산업에 속한 기업이 어떠한 환 헤지 수단을 선택하는지에 대한 근거를 제공할 수 있다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.
#Exchange rate exposure #Risk #CAPM #Asymmetric model #Hedge on currency risk #GARCH

목차

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참고문헌 (38)

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권택호 / 2007 / 환노출의 비대칭성과 외화표시 부채 / 국제경영연구 18(1):81~104 dbpia 권택호 / 1999 / 한국주식시장에서의 환위험 프리미엄과 기업특성 / 재무관리연구 16(1):245~260 google schola 김수정 / 2012 / 한국기업의 환노출 : 코스닥 기업을 대상으로 / 경영컨설팅연구 12(1):57~74 google schola 김지열 / 2004 / 외환시장에서 환율의 가격과 가격변동에 대한 장기기억 분석 / 경영컨설팅연구 4(3):23~41 google schola 송민규 / 2011 / 한국 기업들의 환노출 변화와 주요 특징 / 한국경제의 분석 17(2):69~125 dbpia

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