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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이기영 (한국외국어대학교)
저널정보
명지대학교 금융지식연구소 금융지식연구 금융지식연구 제14권 제2호
발행연도
2016.1
수록면
103 - 125 (23page)

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본 연구에서는 채권시장이 선진화된 다수 국가의 선행연구에서 이미 유효성이 입증된 Nelson-Siegel모형을 통한 수익률 곡선의 추정· 예측력이 금융시스템이 미성숙한 중국에 있어서도 유효하게 작용을 하는 지를 검증하고자 한다. 이를 위해 본 연구는 Diebold and Li(2006)의 방법에 의하여 중국 수익률곡선을 추정하고, 표본 외 예측을 통하여 예측을 진행하였으며 그 예측력을 Cochrane & Piazessi(2005) 의 방법, 수익률의 AR(1)모형에 의한 방법과 비교하였다.
#Yield Curve #Nelson-Siegel Model #Prediction #China Bond

목차

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참고문헌 (11)

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송준혁 / 2011 / 상태-공간모형을 이용한 Nelson-Siegel 이자율 기간구조 추정과 예측 / 선물연구 19(3):309~334 dbpia 이준행 / 2004 / Nelson-Siegel모형을 이용한 이자율기간구조의 추정 및 예측 / 선물연구 12(2):101~126 dbpia 이기영 / 2016 / 수익률 예측요인을 이용한 중국 채권초과수익률 예측과 거시경제와의 관계 연구 / 중국연구 66:127~153 dbpia 차수환 / 2010 / 무재정차익거래 일반 넬슨-시겔 모형을 이용한 이자율기간구조 추정 및 예측 / 經濟硏究 31(1):1~29 dbpia 김명직 / 2000 / 이자율 기간구조의 추정 / 재무연구 (13) google schola

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