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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이기영 (한국외국어대학교)
저널정보
한국외국어대학교 중국연구소 중국연구 중국연구 제66권
발행연도
2016.3
수록면
127 - 153 (27page)

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본 연구는 수익률예측요인(Return Forecasitng Factor)를 이용했을때, 채권시장 초과수익률에 대한 설명력이 기존 Fama and Bliss(1987)의 방법을 사용했을 경우보다 명확히 크게 증가한다는 Cochrane and Piazzesi(2005)의 연구를 인용하여 이러한 결과가 중국 채권시장에서도 적용되는 지를 분석하고, 이러한 결과가 미국시장과는 어떻게 달라지는를 검토하였다. 또한 채권시장 정보가 이자율과 관련이 있으므로, 수익률예측요인이 거시경제와 관련성이 있을 것이라는 가정 하에 수익률 예측요인이 중국 주요 거시경제 요인 변화에 대한 설명력을 갖는지를 확인하였다.
#중국채권 초과수익률 #수익률 예측요인 #중국 거시경제 #중국경제에측 #Return Forecasting Factors #bond excess return #macroeconomics of China #and prediction

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