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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
윤병조 (건국대학교)
저널정보
글로벌경영학회 글로벌경영학회지 글로벌경영학회지 제17권 제4호
발행연도
2020.1
수록면
220 - 239 (20page)

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본 연구에서는 아시아 7개국(한국, 중국, 일본, 싱가포르, 인도, 인도네시아, 말레이시아) 주가지수의 변동성 다이나믹스를 확산모형과 점프-확산 모형을 이용해 분석하였다. 본 연구에서 제시하는 표본기간동안의 실증분석 결과에 따르면, 순수 확산모형에서는 확산모수들이 상태변화에 민감하게 추정될 때 모형들의 적합도가 높았으며, 점프 요소가 포함될 경우 확산모형의 적합도가 더욱 향상되는 것으로 나타났다. 또한 상태 의존성이 큰 모형과 추세 부분에 주기(cycle)를 포함시킬 경우에도 적합도가 개선된다는 사실을 발견하였으며, 한국, 중국, 싱가포르, 인도, 말레이시아는 추세에 시간가변적인 특성을 반영시킬 때 주가지수에 대한 설명력이 향상되었다. 이러한 결과들은 아시아 주식시장에 단기적으로 큰 충격을 유발할 수 있는 급등락 위험이 내재되어 있기 때문에 순수 확산모형보다는 점프 요소가 추가된 확산모형이 아시아 주가지수 변동성의 다이나믹스 구현에 적합하다는 것을 의미한다.
#변동성 #확산모형 #점프-확산 모형 #아시아 주식시장 #급등락 위험

목차

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참고문헌 (10)

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장국현 / 2012 / CDS 프리미엄과 주식시장의 점프 리스크에 관한 연구 / 선물연구 20(3):347~364 dbpia 고희운 / 2012 / 아시아 주식시장에서의 시간가변적 점프강도의 상관관계 분석 / 금융지식연구 10(3):79~102 dbpia 곽노걸 / 2020 / 주가 점프 정보의 규모 별 투자자 별 비대칭적 영향 분석 / 재무관리연구 37(2):1~42 Crossref Branger, N. / 2012 / Asset Allocation: How much does model choice matter? / Journal of Banking and Finance 36(7):1865~1882 google schola Jawadi, F. / 2015 / Testing and modeling jump contagion across international stock markets: a nonparametric intraday approach / Journal of Financial Markets 26:64~84 google schola

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