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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Chae-Deug Yi (Pusan National University)
저널정보
한국유럽학회 유럽연구 유럽연구 제36권 제2호
발행연도
2018.5
수록면
103 - 127 (25page)

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본 연구는 2000년대 초, 세계의 금융위기와 유럽의 금융재정위기를 포함하는 10년 동안 한국 원화 대 유로화의 5분간의 고빈도 환율자료를 사용하여 실증분석 결과 다음과 같은 사실을 발견하였다. 2001-2010 간의 유로화에 대한 5분 단위의 고빈도 환율인 한국 원화환율의 실현된 변동성을 추정한 결과, 많은 변동성이 있었고 변동성 점프현상이 나타났다. 또한 실현된 수익률, 실현된 변동, 실현된 bi-power 변동성 모두 비정규분포와 변동성 집중현상을 보이고 있는 것으로 나타났다. 환율변동성은 특히 세계 금융위기가 발생하기 직전인 2005년 전후와 특히 EU 경제위기와 세계금융위기가 발생하였던 2008-2009년에는 변동성이 매우 크게 나타났으며, 2009-2010년에는 변동성의 유령효과가 나타났다. 그리하여 2005년 전후와 2009년 전후에 많은 변동성 점프가 나타났고, 실현된 변동과 변동성 점프가 아주 크게 나타났다.
#유로 #한국 원화 #환율 #변동성 #Euro #Korean Won #Exchange Rate #Volatility

목차

국문요약
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Literature Survey
Ⅲ. Realized Volatility Model
Ⅳ. Empirical Results
Ⅴ. Conclusion
References
Abstract

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