메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이수영 (경기대학교) 문규현 (경기대 경영학부)
저널정보
한국금융공학회 金融工學硏究 金融工學硏究 제19권 제3호
발행연도
2020.1
수록면
63 - 82 (20page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색

초록· 키워드

오류제보하기
본 논문은 금시장과 주요거시경제변수인 원/달러환율, 소비자물가지수, 종합주가지수에 대한 관련성을 규명하는 데 있다. 분석 자료는 2011년 1월부터 2019년 1월까지 약 8년간의 월별가격과 변화량을 각각 88개씩 한국거래소로부터 제공받아 사용하였다. 실증분석에 앞서 기초통계량분석으로부터 평균, 표준편차, 왜도, 첨부, B-J검정의 분석과 자기상관 관계분석, 교차상관 관계분석을 실시하였다. 시계열분석에 필요한 표본자료의 안정성여부를 위해 단위근 검정을 실시하고 장기적 균형관계여부를 검정하기 위해 공적분 검정을 실시하였다. 실증분석을 위해 VAR모형의 그랜저 인과관계 검정, 충격반응함수 및 분해분석을 통해 가설검정을 실시하였다. 주요 분석결과는 아래와 같다. 금 가격변화량의 변화는 인플레이션변화량의 변화를 예측하는 데 도움이 되지 못하지만 인플레이션변화량의 변화는 금 가격변화량의 변화의 예측에 도움이 되었다. 금 가격변화량의 변화는 코스피변화량의 변화를 예측하는 데 도움이 되지 못하지만 코스피변화량의 변화는 금 가격변화량의 변화의 예측에 도움이 되었다. 원/달러환율변화량의 변화는 금 가격변화량의 변화를 예측하는 데 도움이 되지 못하지만 금 가격변화량의 변화는 원/달러환율변화량의 변화를 예측하는 데 도움이 되었다. 충격반응함수와 분산분해검정의 결과에서도 그랜저 인관관계검정의 결과와 동일함을 보였다. 그러나 본 연구의 한계점은 분석결과에 대한 경제적 함의와 실수요자들에게 적절한 매매시점을 제시하지 못했다.
#금 가격 #코스피 #원/달러환율 #물가지수 #VAR

목차

등록된 정보가 없습니다.

참고문헌 (21)

참고문헌 신청
김명식 / 2009 / 금융시계열분석 / 경문사 google schola 남수현 / 2009 / 한국 부동산 선물가격지수 개발에 관한 연구 / 金融工學硏究 8(3):75~103 dbpia 문규현 / 2017 / 성수기 국내주택시장의 정보비대칭성에 관한 연구 / 金融工學硏究 16(1):29~47 dbpia 박수남 / 2012 / 국제 금가격과 주요 통화간의 관계 분석 / 무역연구 8(3):367~384 dbpia 한덕희 / 2014 / 부동산정책, 부동산시장, 주식시장의 인과성 연구 / 金融工學硏究 13(4):47~63 dbpia

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0