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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Xuemei Jiao (경기대학교) 문규현 (경기대학교) 한삼수
저널정보
한국금융공학회 金融工學硏究 金融工學硏究 제21권 제4호
발행연도
2022.12
수록면
1 - 20 (20page)

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본 논문은 코스피, 원⋅달러환율, 전국아파트매매지수, 서울아파트매매지수 사이의 정보전달메커니즘을 규명하는 데 있다. 표본자료는 코스피와 원⋅달러환율은 한국거래소로부터 전국아파트매매지수와 서울아파트매매지수는 KB국민은행으로부터 검색하였다. 분석기간은 1986년 1월부터 2020년 4월까지 월별자료로 각각 412개씩 사용하였다. 실증분석모형은 VAR모형의 그랜저 인과관계 검정, 충격반응함수 및 분해분석을 도입하였다. 주요 실증분석결과는 다음과 같다. 첫째, 코스피 수익률의 변화는 원⋅달러환율 수익률의 변화에 대한 예측력이 있는 것으로 나타났으나 원⋅달러환율 수익률의 변화는 코스피 수익률의 변화에 대한 예측력이 없는 것으로 나타났다. 둘째, 코스피 수익률의 변화는 전국아파트매매지수 수익률의 변화에 대한 예측력이 있는 것으로 나타났으나 전국아파트매매지수 수익률의 변화는 코스피 수익률의 변화에 대한 예측력이 없는 것으로 나타났다. 셋째, 코스피 수익률의 변화는 서울아파트매매지수 수익률의 변화에 대한 예측력이 있는 것으로 나타났으나 서울아파트매매지수 수익률의 변화는 코스피 수익률의 변화에 대한 예측력이 없는 것으로 나타났다. 넷째, 원⋅달러환율 수익률의 변화는 전국아파트매매지수 수익률의 변화에 대한 예측력이 없는 것으로 나타고 원⋅달러환율 수익률의 변화도 서울아파트매매지수 수익률의 변화에 대한 예측력이 없는 것으로 나타났다. 다섯째, 충격반응함수와 분산분해분석의 결과는 위의 그랜저 인과관계검정의 결과를 지지하였다.
#주택가격지수 #원/달러환율 #코스피 #VAR모형 #House price index #W/$ exchange rate #KOSPI #VAR model

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