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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2021.6
- 수록면
- 853 - 888 (36page)
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We analyze the complete tick-level stock trading records at the Taiwan Stock Exchange and explore what factors are principally associated with stock price jumps in high frequency. Among the potential candidate variables suggested in the literature, liquidity proxies appear to be primarily associated with signed jumps in high frequency. The results from the least absolute shrinkage and selection operator (LASSO), the elastic net method, and principal component analysis further show that liquidity issues are more important than information or sentiment in understanding sudden and discontinuous price innovations to financial assets in high frequency.
목차
Abstract
1. Introduction
2. Signed Jump Estimation from High-Frequency Data
3. Dening Measures
4. Data
5. Empirical Design and Results
6. Implications
7. Concluding Remarks
References
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