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자료유형
학술저널
저자정보
Gu, Nengzhu (School of Business, University of Shanghai for Science and Technology) Zhao, Yan (University of Shanghai Science and Technology)
저널정보
한국전산응용수학회 Journal of applied mathematics & informatics Journal of applied mathematics & informatics 제27권 제5호
발행연도
2009.1
수록면
981 - 1,000 (20page)

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This paper considers asset liability management problems when their deterministic equivalent formulations are general nonlinear optimization problems. The presented approach uses a nonmonotone trust region strategy for solving a sequence of unconstrained subproblems parameterized by a scalar parameter. The objective function of each unconstrained subproblem is an augmented penalty-barrier function that involves both primal and dual variables. Each subproblem is solved approximately. The algorithm does not restrict a monotonic decrease of the objective function value at each iteration. If a trial step is not accepted, the algorithm performs a non monotone line search to find a new acceptable point instead of resolving the subproblem. We prove that the algorithm globally converges to a point satisfying the second-order necessary optimality conditions.
#Nonlinear optimization #primal-dual method #interior point method #nonmonotone technique #trust region method

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