A LINE SEARCH TRUST REGION ALGORITHM AND ITS APPLICATION TO NONLINEAR PORTFOLIO PROBLEMS

Gu, Nengzhu; Zhao, Yan; Gao, Yan

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자료유형: 학술저널

저자정보: Gu, Nengzhu (School of Business, University of Shanghai for Science and Technology) Zhao, Yan (School of Business, University of Shanghai for Science and Technology) Gao, Yan (School of Business, University of Shanghai for Science and Technology)

저널정보: 한국전산응용수학회 Journal of applied mathematics & informatics Journal of applied mathematics & informatics 제27권 제1호

발행연도: 2009.1

수록면: 233 - 243 (11page)

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This paper concerns an algorithm that combines line search and trust region step for nonlinear optimization problems. Unlike traditional trust region methods, we incorporate the Armijo line search technique into trust region method to solve the subproblem. In addition, the subproblem is solved accurately, but instead solved by inaccurate method. If a trial step is not accepted, our algorithm performs the Armijo line search from the failed point to find a suitable steplength. At each iteration, the subproblem is solved only one time. In contrast to interior methods, the optimal solution is derived by iterating from outside of the feasible region. In numerical experiment, we apply the algorithm to nonlinear portfolio optimization problems, primary numerical results are presented.

#Portfolio optimization #convex programming #trust region method #line search #global convergence

참고문헌 (18)

참고문헌 신청

M. Bartholomew-Biggs / 2005 / Nonlinear Optimization with Financial Application / Kluwer Aca-demic Publishers

M. J. Best / 2005 / An algorithm for portfolio optimization with transaction costs / Manage. Sci 51:1676~1688

M. J. Best / 2008 / Quadratic programming with transaction costs / Comput.Oper. Res 35:18~33

M. J. Best / An algorithm for portfolio optimization with variable trans-action costs / theory, J. Optim. Theory Appl

M. J. Best / An algorithm for portfolio optimization with variable trans-action costs, part 2: computational analysis / J. Optim. Theory Appl

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Gu, Nengzhu

소속기관 School of Business, University of Shanghai for Science and Technology

주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학

논문수 2 이용수 3

Zhao, Yan

소속기관 School of Business, University of Shanghai for Science and Technology

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