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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국리스크관리학회 리스크 관리연구 리스크 관리연구 제19권 제1호
발행연도
2008.1
수록면
67 - 98 (32page)

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본 논문은 투자형 보험상품으로 신규 개발되어 국내 뿐 아니라 선진국에서 선풍적인 인기를 모으고 있는 변액보험상품의 판매에 수반되는 보험회사의 재무적 위험을 이론적 모델을 통해 분석하고, 시뮬레이션을 통해 이러한 위험이 순보험료에서 차지하는 비중을 예시하고 있다. 본 연구에서는 금리의 변동이 single-factor Ornstein-Uhlenbeck process에 따른다는 가정 하에서 변액보험 가입자가 장기채권에의 투자를 선택한 경우 금리변동과 관련된 수익률 보장에 따른 위험을 가격에 반영하는 모형을 제시하고 있다. 변액보험에 묵시적으로 내재된 풋옵션의 가격은 가입자가 지정한 채권 포트폴리오의 듀레이션에 따라 달라지게 되는데 이를 시뮬레이션을 통해 분석해 보면 최저 수익률 보장의 가치가 보험료에서 차지하는 비중이 1.26% - 4.19% 정도로 나타나고 있다.
#변액보험 #확률적 금리변동 #풋옵션 #듀레이션 #Ornstein-Uhlenbeck process

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참고문헌 (13)

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Bacinello, Anna Rita / 1993 / Pricing Equity Linked Life Insurance with Endogenous Minimum Guarantee / Insurance: Mathematics and Economics : 245 ~ 257 google schola Bacinello, Anna Rita / 1993 / Pricing Guaranteed Securities-Linked Life Insurance under Interest-Rate Risk Third AFIR Colloquium google schola Bacinello, Anna Rita / 1993 / Single and Periodic Premiums for Guaranteed Equity-Linked Life Insurance under Interst-Rate Risk: The "Lognormal + Vasicek" Case University of Trieste Wor google schola Black, Fischer / 1973 / The Pricing of Options and Corporate Liabilities / Journal of Political Economy (83) : 639 ~ 59 google schola Brennan, Michael / 1976 / The Pricing of Equity-Linked Life Insurance Policies with an Asset Value Guarantee / Journal of Financial Economics : 195 ~ 213 google schola

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