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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국보험학회 보험학회지 보험학회지 제95호
발행연도
2013.1
수록면
61 - 85 (25page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2013

RBC에서 금리연동형 상품의 금리민감도
권오현 보험계리학협동과정 2013.01 학위논문
금리연동형 상품의 금리민감도
권오현 ,  이항석 보험학회지 2013.01 학술저널

초록· 키워드

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저금리 상태가 지속됨에 따라 국내 보험회사들은 자산과 부채의 금리민감도 불일치로 금리리스크에 직면하고 있다. 저금리로 인한 영향은 보험회사의 자산과 부채의 가치가 증가하고 듀레이션의 불일치가 커지므로 순자산가치가 하락하고 금리리스크가 커진다. 금융감독당국은 위험기준 자기자본(RBC)제도를 통해 보험회사의 재무건전성 확보 및 리스크 관리능력을 향상하도록 하고 있다. 금리리스크는 보험회사 리스크관리에서 중요한 요소이다. 특히 금리연동형 상품은 보험회사가 금리리스크를 줄이기 위해 설계하고 판매한 상품이다. 그러나 시장이율과 최저보증이율 간의 금리차가 작아지면서 금리리스크가 커지고 있다. 본 연구에서는 금리수준별, 만기별, 해약률별 및 금리격차별로 금리민감도를 계산하고 금리리스크와 관계를 밝히고 RBC제도에서 금리리스크의 개선방향에 대한 시사점을 제시한다.
#RBC제도 #금리리스크 #금리연동형 상품 #금리민감도 #RBC #Interest risk #Floating rate product #Interest sensitivity

목차

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참고문헌 (20)

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