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본 연구에서는 보장기능만을 수행하는 보험회사를 대상으로 하는 예금보험 가격결정모형을 제시한 오기석(2013)을 확장하여 보장기능과 저축기능을 동시에 수행하는 보험회사를 대상으로 하는 예금보험 가격결정모형을 도출했다. 구체적으로 보험회사의 최종지급능력, 언더라이팅정책, 투자정책 등 오기석(2013)의 모형에 포함된 주된 요인들 외에 본 논문의 모형에는 보험회사의 상품포트폴리오정책과 자금조달정책이 주요 요인으로 추가되었다. 본 논문에서 도출된 모형을 적용하여 수행한 시뮬레이션 결과를 종합적으로 분석해 볼 때 본 연구에서 제시된 모형은 타당성을 가지는 것으로 나타났다. 또한 상품포트폴리오정책, 자금조달정책 및 언더라이팅정책이 보장기능과 저축기능을 동시에 수행하는 보험회사의 위험비례 예금보험료율에 미치는 영향이 상당한 것으로 나타났으며 보험회사의 최종지급능력과 투자정책이 미치는 영향은 상대적으로 큰 것으로 나타났다.
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참고문헌 (25)
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Black, F.? / 1973 / The Pricing of Options and Corporate Liabilities / Journal of Political Economy 81 : 637 ~ 654
Boot, A.? / 1993 / Capital Markets and Financial Intermediation / Cambridge University Press
Brennan, M. J. / 1979 / The Pricing of Contingent Claims in Discrete Time Models / Journal of Finance 24 (1) : 53 ~ 68
Cummins, J. D. / 1988 / Risk-Based Premiums for Insurance Guaranty Funds / Journal of Finance 63 (4) : 823 ~ 839
Dewatripont, M.? / 1993 / Capital Markets and Financial Intermediation / Cambridge University Press
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Dewatripont, M.? / 1993 / Capital Markets and Financial Intermediation / Cambridge University Press
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