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자료유형
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저널정보
한국보험학회 보험학회지 보험학회지 제70호
발행연도
2005.1
수록면
75 - 100 (26page)

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외생적 배경위험(Exogenous Background Risk)이 존재하는 경우, ‘독립적 확률분포’를 전제로 하는 KihlstromRomerWilliams(1981)의 위험회피도는 보험학분야에서도 자주 활용되어 왔다. 하지만 Ross(1981)의 위험회피도는 KihlstromRomerWilliams(1981)의 그것보다 유용한 측면이 있다. 보다 광범위한 ‘결합확률분포(Joint Probability Distribution)’의 모형에 적용할 수 있기 때문이다. 하지만 이런 장점에도 불구하고 Ross(1981)의 위험회피도는 보험 및 리스크관리의 결합확률분포모형에서 의의로 그 사용예가 드물다. 이 논문은, Ross(1981)의 위험회피도의 개념을 활용해, 위험자산(Random Initial Wealth)이 손실위험에 노출돼 있는 경우 최적손실축소에 관한 비교정태분석을 수행한다. 즉 두 확률변수가 결합확률분포를 갖지만 상호의존성은 없는 경우, 리스크관리자의 최적 손실축소규모는 Ross(1981)의 위험회피도에 비례함을 보인다. 우리의 분석에 적용된 Ross(1981)의 위험회피도는, ArrowPratt는 물론 그보다 강력하게 정의된, KihlstromRomerWilliams(1981)의 위험회피도로도 대체될 수 없다. 두 확률변수들이 결합연속확률분포를 유지하기 때문이다.
#배경위험 #손실축소 #위험회피도 #Background Risk #Loss Reduction #Measures of the Risk Aversion

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/ -19720708 / Journal of Political Economy : 623 ~ 648 google schola / / Optimal Loss Reduction and Increases in Risk Aversion Journal of Risk and Insurance : 300 ~ 306 google schola / / Risk Aversion with Random Initial Wealth eco (metrica) : 911 ~ 920 google schola / / Some Stronger Measure of Risk Aversion in the Small and in the Large with Applications eco (metrica) : 621 ~ 638 google schola / 1969 / The Expected Utility Hypothesis and the Selection of Optimal Deductibles for a Given Insurance Policy Journal of Business : 143 ~ 151 google schola

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