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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국보험학회 보험학회지 보험학회지 제112호
발행연도
2017.1
수록면
37 - 68 (32page)

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재무경제학에서 단조우도비율()의 확률체계는 지금까지도 여러 핵심적인 역할들을 수행해 오고 있지만, 보험관련문헌에선 거의 주목을 받지 못하고 있다. 본 연구는 이런 간격을 줄이고자 수행된다. 이 연구는 그 주된 목적으로 손실위험의 위험증가가 최적손실통제비용에 미치는 영향을 조사한다. 우리는 손실위험이 위험증가를 하는 경우, 증가하는 효용함수를 가진 모든 리스크관리자는, 그 위험성향에 관계없이, 손실통제비용을 일률적으로 증가시킨다는 결과를 입증한다. 의 이 연구결과는 손실위험이 임의의 1차확률지배() 형태로 위험증가하는 경우와도 비교⋅분석된다. 즉, 위험증가에선, 합리적 효용함수로 간주되는 일정절대위험회피() 및 감소절대위험회피()의 경우 일반적으로 그 충분조건을 만족시키지 못한다. 또한 본 연구에선, 보다 직관적으로, 위험증가는 확실성의 모형에서 손실액이 단순증가하는 경우와 동일한 최적손실통제의 행태를 유도하는 위험증가의 내용이 된다는 사실도 확인한다.
#손실통제 #위험증가 #1차확률지배 #단조우도비율 #Loss Control #Increase in Risk #First-order Stochastic Dominance #Monotone Likelihood Ratio

목차

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참고문헌 (23)

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Arrow, K. J. / 1965 / Aspects of the Theory of Risk Bearing / Johnsonin Saatie google schola Athey, S. / 2002 / Monotone Comparative Statics under Uncertainty / Quarterly Journal of Economics 117 : 187 ~ 223 google schola Athey, S. / 2017 / The Value of Information in Monotone Design Problems / Research in Economics google schola Bagnoli, M / 2005 / Log-concave probability and its applications / Economic Theory 26 : 445 ~ 469 google schola Cheng, H. / 1987 / Some Results on Comparative Statics under Uncertainty / International Economic Review 28 : 493 ~ 507 google schola

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