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논문 기본 정보

자료유형
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저널정보
한국금융공학회 金融工學硏究 金融工學硏究 제15권 제1호
발행연도
2016.1
수록면
1 - 20 (20page)

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옵션 가치를 평가할 때 배당을 고려하기 위해, 연속 배당 모형, 에스크로 모형, 선도모형, 그리고 구역별 로그정규분포모형 등 여러 가지 모형들이 개발되었다. 이 중에서 구역별 로그정규분포 모형이 가장 일관성 있게 현실을 반영한 것으로 여겨지고 있으나, 정확한 닫힌 꼴 공식은 개발되지 못했다. 이에 따라, 이 모형 아래에서의 옵션가격의 근사값에 대한 연구가 계속되고 있다. 이러한 가운데, 본 연구는 배당을 고려한 유럽형옵션이 바스켓옵션, 그중에서도 특히 스프레드옵션, 과 유사함을 밝힌다. 배당을 고려한 기존의 옵션 공식을 비교한 결과, Etoré and Gobet(2012)가 가장 정확한 값을 제공하는 것으로 나타났다. 그런데 본 연구의 수치분석에 따르면, Li et al.(2008)의 스프레드옵션공식을 활용하여 배당을 고려해도 Etoré and Gobet(2012)와 유사한 수준의 정확성을 나타낸다. 이러한 수치 분석결과는 향후에 두 상품의 연구가 함께 발전할 수 있음을 보여준다.
#배당 #스프레드 옵션 #바스켓옵션 #유럽형 옵션 #구역별 로그정규분포 #Dividends #Spread Options #Basket Options #European Options #A Piecewiese Lognormal Model

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Bjerksund, P. / 2014 / Closed form spread option valuation / Quantitative Finance 14:1785~1794 google schola Black, F. / 1975 / Fact and fantasy in the use of options / Financial Analysts Journal :36~72 google schola Black, F. / 1973 / The pricing of options and corporate liabilities / Journal of Political Economy 81:637~654 google schola Borovkova, S. / 2007 / A closed form approach to the valuation and hedging of basket and spread option / Journal of Derivatives 14:8~24 google schola Bos, M. / 2002 / Finessing fixed dividends / Risk Magazine 15:157~158 google schola

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