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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이천주 (연세대학교) 안원빈 (연세대학교) 오경주 (연세대학교)
저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제28권 제4호
발행연도
2017.7
수록면
819 - 829 (11page)

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가격의 추세가 형성되면 그 방향으로 진행하려는 price momentum 현상은 여러 국가의 거의 모든 주식, 채권 및 통화 시장에서 관찰되고 있다. KOSPI200선물을 대상으로 거래량 패턴과 일중 price momentum을 분석하였다. KOSPI200선물에서 장이 열릴 때와 닫힐 때 거래량이 집중되는 U자형 거래량 패턴이 관찰되었다. 9시 10분의 가격 수익률이 9시 시초가 대비 양 (+)이연 매수, 음 (-)이면 매도 진입하여 종가에 청산하는 전략의 유효성을 확인함으로써 일중 price momentum 현상이 존재함을 확인하였다. 또한, 9시부터 9시 10분까지 수익률이 점점 증가되는 J자형 가격 패턴 경우는 그렇지 않은 패턴 경우보다 price momentum 현상이 더 강함을 분석하였다. J자형 가격 패턴 여부를 판단하는 방볍으로 DTW 분석 방식을 사용하였다. DTW 분석은 일중 가격 움직임을 예측하는데 유용함을 확인할 수 있었다.
#일중 가격 모멘텀 #J자형 가격 패턴 #DTW (dynamic time warping) #intraday price momentum #J-shaped price pattern

목차

요약
1. 서론
2. 연구배경
3. 연구방법
4. 실증 분석
5. 결론 및 제언
References
Abstract

참고문헌 (20)

참고문헌 신청
Asness, C. S., Moskowitz, T. J. and Pedersen, L. H. (2013). Value and momentum everywhere. The Journal of Finance, 68, 929-985. Chung, S. H. and Oh, K. J. (2014). Using genetic algorithm to optimize rough set strategy in KOSPI200 futures market. Journal of the Korean Data & Information Science Society, 25, 281-292. Conrad, J. and Kaul, G. (1998). An anatomy of trading strategies. Review of Financial Studies, 11, 489-520. Gao, L., Han, Y., Li, S. Z. and Zhou, G. (2015). Market intraday momentum, Washington University, St. Louis. Griffin, J. M., Ji, X. and Martin, J. S. (2003). Momentum investing and business cycle risk: Evidence from pole to pole. The Journal of Finance, 58, 2515-2547.

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