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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김은총 (연세대학교) 오경주 (연세대학교)
저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제30권 제1호
발행연도
2019.1
수록면
33 - 44 (12page)
DOI
10.7465/jkdi.2019.30.1.33

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2019

은닉 마르코프 모델과 유전자 알고리즘을 이용한 자산배분전략 제안
김은총 2019.01 학위논문
은닉 마르코프 모델(HMM)과 유전자 알고리즘(GA)를 이용한 자산배분전략 제안
김은총 ,  오경주 한국데이터정보과학회지 2019.01 학술저널

초록· 키워드

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본 연구는 은닉 마르코프 모델을 통해 개별 종목들의 국면을 파악하고, 이를 이용하여 가격 추세를 효과적으로 이용한 투자전략을 제안한다. KOSPI200 종목을 대상으로 2001년 1월부터 2018년 9월까지 실증분석을 하였다. 제안하는 모델은 기존 가격 모멘텀을 이용한 전략에 비해 투자 성과가 우수함을 알 수 있었다. 이를 성과를 분석해 본 결과, UMD팩터의 노출도가 크게 향상됨이 보였다. 또한 은닉 마르코프 모델 이용한 종목 선택의 효과뿐만 아니라 유전자 알고리즘을 이용한 종목의 투자비중 최적화를 통해 높은 투자성과를 얻을 수 있음을 실증분석 하였다. 이러한 결과는 향후 자산배분전략에 유용하게 활용될 수 있음을 보인다.
#가격 모멘텀 #유전자 알고리즘 #은닉 마르코프 모델 #포트폴리오 투자전략 #Genetic algorithm #hidden markov model #portfolio investment strategy #price momentum

목차

요약
1. 서론
2. 연구배경
3. 연구방법
4. 실증분석
5. 결론 및 제언
References
Abstract

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