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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
노상윤 (국민연금연구원)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제28권 제3호
발행연도
2015.6
수록면
1,089 - 1,108 (20page)

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본 연구는 국내골드투자의 수익-위험 프로파일을 제시하고, 그 결정요인 및 영향력을 분석하였다. 동시에 주식 포트폴리오를 보유하고 있을 경우 골드투자를 포트폴리오 다각화 수단으로 유용함을 본 연구를 통해 제시했다. 주요 연구결과는 다음과 같다. 첫째, 시장금리와 국내 골드보유고, 외환보유고, 그리고 환율이 국내골드수익률의 변화를 유발하는 원인변수임을 알 수 있었다. 둘째, 골드투자는 고위험-중수익의 프로파일을 지님을 알 수 있었다. 셋째, 주식과 골드현물 투자는 포트폴리오 분산효과가 존재하였다. 넷째, 골드투자를 결정할 때 고려해야 하는 요인들로 국고채금리, 금보유고 및 변화율, 외환보유고 변화율, 환율변화율 등이 선별되었다. 다섯째, 국내골드수익률은 시장의 충격에 대해 비대칭적 반응을 보였고, 시장충격에 따른 조건부 변동성이 확대될 때 실현수익률은 비대칭적으로 반응하고, 시장충격으로 변동성이 확대될 때 투자수익률은 위축되었음을 알 수 있었다. 여섯째, 국내골드수익률의 결정요인들로 국고채금리, 환율변화율 및 환율증감, 외환보유고 변화율, 주식수익률, 국제골드수익률, 골드선물가격변화율 등이 선별되었다. 일곱째, 골드투자의 위험요인들로는 한미 시장금리, 환율, 외환보유고, 주식수익률, 채권수익률, 국제골드시세 및 달러기준 국제골드수익률이 통계적으로 유의한 수준에서 영향을 미치고 있음을 알 수 있었다.
#골드투자 #대체투자 #수익-위험분석 #EGARCH모형 #포트폴리오효과 #투자다각화 #Gold Investment #Alternatives #Risk-Return Profile #EGARCH Model #Portfolio Effect #Investment Diversification

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구방법
Ⅲ. 골드투자 수익-위험 결정요인
Ⅳ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (18)

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[학술지(정기간행물)] - 노상윤 / 2014 / 국내 주택시장의 시차가변적 위험 프리미엄 존재에 관한 연구 / 경제연구 32 (2) : 29 ~ 52 dbpia [학술지(정기간행물)] - 노상윤 / 2014 / 부동산시장에 대한 CAPM 적용에 있어서 EGARCH-M 모형의 활용 / 부동산연구 24 (4) : 195 ~ 205 google schola [학술지(정기간행물)] - 노상윤 / 2015 / 국내 SOC투자 맞춤형 벤치마크 지수에 관한 연구 / 부동산연구 25 (1) : 89 ~ 104 google schola [학술지(정기간행물)] - 문규현 / 2009 / 금시장의 현선물간 상호관련성에 관한 연구 / 산업경제연구 22 (3) : 1423 ~ 1438 dbpia [학술지(정기간행물)] - 문성훈 / 2014 / 은행서비스업의 신종 금융상품의 과세문제에 관한 연구 －골드뱅킹의 파생결합증권 과세 사례를 중심으로－ / 세무학연구 31 (2) : 77 ~ 108 google schola

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