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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이기환 (부산대학교)
저널정보
중국지역학회 중국지역연구 중국지역연구 제6권 제2호
발행연도
2019.1
수록면
195 - 217 (23page)

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본 논문은 피셔효과가 대만과 중국에 존재하는지를 실증적으로 검정하는 것이 목적이다. 명목이자율과 예상인플레이션 사이에 장기적으로 안정된 관계가존재하는지를 파악하기 위해서, 2000년 1월부터 시작되는 월별 데이터를 사용하여, ARDL 공적분 검정기법으로 이를 파악하려 하였다. 분석결과는 다음과 같다. 첫째로, ARDL bounds 검정을 통하여 대만과 중국에서는 두 변수 사이에 장기적으로 안정적 관계가 존재하는 것으로 확인되었다. 대만에서는 장기적으로 1%의 인플레이션율 상승에 대해서 평균적으로 약0.79%의 이자율 상승이 발생하며, 중국에서는 같은 경우 평균적으로 약 0.29% 의 이자율 상승이 야기되는 것으로 나타났다. 둘째로, 오차수정모델을 사용하여추정된 결과에서도, 예상인플레이션율과 이자율 간의 균형에서의 괴리가 존재할 경우 이를 제거하는 단기적 조정과정이 유의하게 수행되는 것을 오차수정항의 계수값에서 알 수 있었다. 이러한 결과를 종합하면, 대만과 중국에서 약한형태의 피셔효과는 분명하게 성립하는 것으로 보인다.
#피셔효과 #인플레이션 #명목이자율 #ARDL 공적분

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참고문헌 (24)

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이충언 / 2013 / 단기이자율을 이용한 피셔효과 분석 / 금융지식연구 11(2):231~250 google schola 정석영 / 2013 / 한국에서의 명목금리와 인플레이션에 관한 연구 / 산업경제연구 26(6):2443~2460 dbpia Atkins, F.J. / 2003 / Bounds Tests of the Gibson Paradox and the Fisher Effect: Evidence from Low-Frequency International Data / The Manchester School 71(6) google schola Barro, R. / 1976 / Rational expectations and the Role of Monetary Policy / Journal of Monetary Economics 2(1) google schola Beyer, A. / 2007 / Natural Rate Doubts / Journal of Economic Dynamics and Control 31 google schola

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