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논문 기본 정보

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한국경제연구학회 한국경제연구 한국경제연구 제9권
발행연도
2002.12
수록면
81 - 99 (19page)

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기대가설은 이자율의 기간구조를 설명하는 이론 증 가장 경제이론에 충실한 것으로 평가되지만 한국의 이자율자료를 이용한 기존 연구결과는 기대가설을 지지하지 못한 경우가 많았다. 이는 대부분의 연구가 이론에 부합하는 자료를 사용하고 있지 못하다는 점에도 기인한다. 기대가설은 동일한 특성을 가지며 만기가 다른 채권이자율에 적용되는 이론임에도 불구하고 자료의 제약으로 이종채권자료를 사용하는 경우가 많았기 때문이다. 본 논문은 동종채권의 수익률 사이에 기대 가설이 성립하는지를 분석했는데 Engle-Granger 의 2 단계 공적분방법과 Johansen-Juselius 의 벡터공적분방법을 적용하여 검정한 결과 이자율 사이에 대부분 공적분 관계가 성립하고 있음을 밝힐 수 있었다.

목차

초록

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 기간구조와 기대가설

Ⅲ. 실증분석

Ⅳ. 요약 및 결론

참고문헌

Abstract

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