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I. 序論
II. 理論的 背景
III. 韓國證券市場에서의 實證 分析
IV. 結論
참고문헌
Abstract
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GARCH-M모형을 利用한 換率變動性의 우리나라 輸出에 대한 影響分析
[BOK] 경제분석
1997 .02
내재변동성(Implied Volatility)이 주가지수변동성 예측에 미치는 효과: GARCH-X모형을 통한 유럽 주요국의 사례 분석
무역연구
2014 .01
국면전환 GARCH 모형을 이용한 변동성 구조 분석 및 예측에 관한 실증 연구
한국증권학회지
2011 .02
미국 통화정책이 국내 금융시장 및 자금유출입에 미치는 영향: TVP-VAR 모형 분석
[BOK] 경제분석
2019 .06
Forecasting Performance of Asymmetric GARCH Stock Market Volatility Models
[KIEP] East Asian Economic Review
2009 .12
Evaluating VaR for Equity-Linked Annuities by Forecasting Volatility of S&P 500 Index Return
金融工學硏究
2017 .01
GARCH 모형을 활용한 비트코인에 대한 체계적 위험분석
Journal of Information Technology Applications & Management
2018 .12
GARCH분산국면전환(GARCH Variance Regime Switching) 모형을 이용한 한국 주식시장의 변동성 분석
산업경제연구
2014 .04
시지각 능력과 학업성취도의 관계 분석
특수아동교육연구
2007 .01
옵션시장에서 GARCH계열 모형들의 성과 비교에 관한 연구
한국증권학회지
2009 .06
전통적 방법과 이분산성과 꼬리위험을 고려한 방법에 의한 VaR 예측치의 성과비교 : 한ㆍ중ㆍ일 증시를 중심으로
산업경제연구
2007 .12
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무역보험연구
2019 .01
Bayesian Forecasting on Intraday Volatility with Nonlinear GARCH Models
경제연구
2012 .01
변동성 추정 모형과 실증성과에 관한 연구
선물연구
2015 .01
비대칭적 변동성의 산업별 특성에 관한 연구
대한경영학회지
2008 .12
비대칭적모형 변동성의 산업별 특성에 관한 연구
전문경영인연구
2010 .01
MRS-GARCH를 이용한 아시아 주식시장 간의 변동성 추정
경영과 정보연구
2019 .01
GARCH모형에 의한 VaR모형의 환위험 예측력 비교분석
대한경영학회지
2004 .12
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