내재변동성(Implied Volatility)이 주가지수변동성 예측에 미치는 효과: GARCH-X모형을 통한 유럽 주요국의 사례 분석

이준규 ,  한희준

무역연구

2014 .01

국면전환 GARCH 모형을 이용한 변동성 구조 분석 및 예측에 관한 실증 연구

황성원 ,  류혁선

한국증권학회지

2011 .02

비대칭적 변동성의 산업별 특성에 관한 연구

김갑종 ,  김현석

대한경영학회지

2008 .12

Index Futures Trading and Asymmetric Volatility : Evidence from Asian Stock Markets

Sang Hoon Kang ,  Seong-Min Yoon

Korea and the World Economy

2007 .11

비대칭적모형 변동성의 산업별 특성에 관한 연구

김갑종

전문경영인연구

2010 .01

국내와 국제 금융시장간 변동성의 상호관련성에 대한 연구

이경희 ,  김경수

무역연구

2012 .01

환율 변동성 측정과 GARCH모형의 적용 : 실용정보처리접근법

문창권

통상정보연구

2010 .03

한국 주식시장의 비대칭적 변동성에 관한 재고찰

배진호

무역연구

2014 .01

GARCH 모형을 활용한 비트코인에 대한 체계적 위험분석

이중만

Journal of Information Technology Applications & Management

2018 .12

Analysis of spillover effects between stock market volatility and macroeconomic volatility using GARCH-MIDAS model

이영임 ,  이진

Journal of Economic Research (JER)

2018 .01

한국 금리, 환율, 주가의 수익률과 변동성 간의 동적 연계성

최완수

무역연구

2019 .01

외국인 주식거래와 주식수익률 변동성의 비대칭성

이진우 ,  전형철 ,  형남원

경제연구

2012 .01

코스닥시장의 비대칭적 변동성 원인에 관한 연구

유한수

대한경영학회지

2003 .04

Volatility Spillover between the KOSPI 200 Spot and Futures Markets Using the VECM-DCC-GARCH Model

강상훈 ,  윤성민

선물연구

2011 .01

환율변동성의 장기 및 단기 비대칭성과 적응적 시장가설

김규형

한국경영학회 융합학술대회

2009 .08

Modeling and Forecasting the Volatility of Eastern European Emerging Markets

Sang Hoon Kang and Seong-Min Yoon

[KIEP] East Asian Economic Review

2009 .06