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논문 기본 정보

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학술대회자료
저자정보
류춘호 (홍익대학교)
저널정보
한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 한국경영과학회 2007년 추계학술대회 및 정기총회
발행연도
2007.11
수록면
134 - 137 (4page)

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이 논문의 연구 히스토리 (7)

2014

1차 확률적 지배를 하는 최대효용 포트폴리오 가중치의 탐색에 관한 연구
류춘호 한국경영과학회지 2014.03 학술저널

2009

1차 확률적 지배를 하는 최대수익 포트폴리오 가중치의 탐색에 관한 연구
류춘호 한국경영과학회지 2009.12 학술저널

2007

1차 확률적 지배를 하는 최대수익 포트폴리오 가중치의 탐색에 관한 연구
류춘호 한국경영과학회 학술대회논문집 2007.11 학술대회자료

2003

1차 확류적 지배를 하는 포트폴리오 가중치의 탐색에 관한 연구
류춘호 한국경영과학회지 2003.03 학술저널

2002

[D1 확률모형] 1차 확률적 지배를 하는 포트폴리오 가중치릐 탐색에 관한 연구
류춘호 한국경영과학회 학술대회논문집 2002.06 학술대회자료
1차 확률적 지배를 하는 포트폴리오 가중치의 탐색에 관한 연구
류춘호 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2002.05 학술대회자료

1999

2차확률적 지배를 하는 가중치의 탐색에 관한 연구 : 주식투자의 경우를 중심으로
류춘호 경영학연구 1999.01 학술저널

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Unlike the mean-variance approach, the stochastic dominance approach is to form a portfolio that stochastically dominates a predetermined benchmark portfolio such as KOSPI. This study is to search a set of portfolio weights for the first degree stochastic dominance with maximum expected return by managing the constraint set and the objective function separately. An algorithm was developed and tested with promising results against Korean stock market data sets.

목차

Abstract
1. 서론
2. 최적화 방법론
3. 예제
4. 계산 결과
5. 결론
참고문헌

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