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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국경영학회 경영학연구 경영학연구 제28권 제1호
발행연도
1999.1
수록면
223 - 239 (17page)

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이 논문의 연구 히스토리 (7)

2014

1차 확률적 지배를 하는 최대효용 포트폴리오 가중치의 탐색에 관한 연구
류춘호 한국경영과학회지 2014.03 학술저널

2009

1차 확률적 지배를 하는 최대수익 포트폴리오 가중치의 탐색에 관한 연구
류춘호 한국경영과학회지 2009.12 학술저널

2007

1차 확률적 지배를 하는 최대수익 포트폴리오 가중치의 탐색에 관한 연구
류춘호 한국경영과학회 학술대회논문집 2007.11 학술대회자료

2003

1차 확류적 지배를 하는 포트폴리오 가중치의 탐색에 관한 연구
류춘호 한국경영과학회지 2003.03 학술저널

2002

[D1 확률모형] 1차 확률적 지배를 하는 포트폴리오 가중치릐 탐색에 관한 연구
류춘호 한국경영과학회 학술대회논문집 2002.06 학술대회자료
1차 확률적 지배를 하는 포트폴리오 가중치의 탐색에 관한 연구
류춘호 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2002.05 학술대회자료

1999

2차확률적 지배를 하는 가중치의 탐색에 관한 연구 : 주식투자의 경우를 중심으로
류춘호 경영학연구 1999.01 학술저널

초록· 키워드

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본 연구는 주식시장에서 투자종목을 선택할 때에 주로 사용되고 있는 `평균-분산(Mean-Variance) 접근방법`과는 달리, `확률적 지배(stochastic dominance)`의 개념을 적용하여 포트폴리오를 구성하는 방법을 연구하였다. 즉, 기준이 되는 확률분포(KOSPI)를 2차 확률적으로 지배하는 포트폴리오를 구성하는 최적가중치를 체계적으로 탐색하는 방법을 모색하였다. 각 포트폴리오의 가중치가 변하면서 두 확률분포의 누적분포함수 적분치 차이에 대한 일차 도함수를 분석적으로 구해서, 도함수기법을 이용하여 알고리즘을 개발하였으며, 이를 한국과 미국 주식시장으로부터의 실제 자료에 적용하여 그 효율성을 시험해 보았는데, 상당히 고무적인 결과를 얻었다.

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