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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김성표 (삼성경제연구소) 손판도 (동아대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제22권 제6호
발행연도
2009.12
수록면
2,687 - 2,710 (24page)

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본 논문은 1978년-2007년까지의 이자율 시계열 자료를 이용하여 단위근이 존재하는지를 검증하였고, 또한 국면전환이 존재 시 시계열의 특성이 어떠한지를 실증 분석 하였다. 본 논문의 실증분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 전체기간 이자율 시계열에서는 단위 근이 존재하였다. 둘째, 하부기간으로 나누어 단위근을 검증한 결과 단위근이 존재하지 않았다. 셋째, 마코브 국면전환모형을 사용하여 하부기간의 국면전환을 파악한 결과 양호하게 파악되었다. 그러므로 본 이자율 시계열의 국면전환을 파악하는데 마코브 국면전환 모형이 유용할 수 있음을 알 수 있다. 넷째, 전통적인 확률보행 모형, AR모형과 마코브 국면전환 모형의 예측력을 비교한 결과 마코브 국면전환 모형의 예측력이 우월하였다. 다섯째, 명목 이자율과 기대 인플레이션 간 교차상관관계를 파악 한 결과 두 시계열 변수 간 상관관계가 높았으며 피셔관계가 존재하였다.

#국면전환 #마코브스위칭 #실질이자율 #인플레이션 #Regime shift #Markov Switching #real interest rate #inflation

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구모형과 추정방법
Ⅲ. 표본자료와 연구결과
Ⅳ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (0)

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